Methodik
Mathematik und Datenpfad hinter dem Track-Record-Desk. Dies ist eine rückblickende, selbst veröffentlichte Darstellung des eigenen broker-verknüpften Kontos des Gründers, keine Prognose und keine unabhängige Prüfung. Du kannst die veröffentlichten Zahlen selbst nachrechnen.
Version 1.0 · Zuletzt überarbeitet 2026-07-01
Formeln für Performance & Risiko
Alle Kennzahlen werden aus den einfachen Tagesrenditen der gespeicherten täglichen NAV-Reihe berechnet. Der risikofreie Zins ist durchgehend 0; die Annualisierung verwendet 252 Handelstage (×252 für die mittlere Rendite, ×√252 für Abweichungen). Jede Kennzahl wird unterdrückt, bis mindestens 20 Tagesrenditen vorliegen — eine dünne Reihe zeigt „—“, niemals eine erfundene Zahl.
Annualisierte Rendite
Mittelwert(Tagesrenditen) × 252
Das arithmetische Mittel der einfachen Tagesrenditen, per 252 Handelstage auf ein Jahr skaliert. Tagesrendite rᵢ = Wertᵢ / Wertᵢ₋₁ − 1 (einfach, nicht logarithmisch).
Nur beschreibend für die realisierte Reihe — niemals eine Prognose. Unterdrückt, bis mindestens 20 Tagesrenditen vorliegen.
Annualisierte Volatilität
Stichproben-Standardabweichung(Tagesrenditen, ddof=1) × √252
Stichproben-Standardabweichung der Tagesrenditen (Bessel-korrigiert, Division durch N−1), mit √252 annualisiert. Misst, wie stark die Tagesrendite typischerweise schwankt — ein Risikomaß, keine Rendite.
Nenner der Sharpe-Ratio. Null bei weniger als 20 Tagesrenditen.
Sharpe-Ratio
annualisierte Rendite ÷ annualisierte Volatilität (rf = 0)
Rendite je Einheit der Gesamt-Volatilität, mit auf null gesetztem risikofreien Zins. Höher ist besser.
Null, wenn die annualisierte Volatilität 0 ist (eine vollkommen flache Reihe).
Sortino-Ratio
annualisierte Rendite ÷ annualisierte Abwärts-Abweichung (Ziel 0)
Wie Sharpe, aber der Nenner bestraft nur Verluste. Abwärts-Abweichung = √( Σ min(rᵢ, 0)² / N ) × √252 — der quadratische Mittelwert der negativen Tagesrenditen gegen ein 0-Ziel, gemittelt über die VOLLE Anzahl N.
Null, wenn es keine Abwärtsbewegung gibt (Nenner 0). Aufwärtsschwankungen werden nicht bestraft.
Calmar-Ratio
annualisierte Rendite ÷ |Max. Drawdown|
Rendite je Einheit des schlimmsten Hoch-zu-Tief-Verlusts seit Beginn. Der Max. Drawdown wird als positiver Anteil angesetzt.
Null, wenn die Reihe nie einen Drawdown hatte (kein Drawdown zum Teilen).
Max. Drawdown
min über t von ( Wertₜ / laufendes_Hochₜ − 1 )
Der tiefste prozentuale Rückgang von einem vorherigen Höchststand. Die Underwater-Reihe ist an jedem Punkt ≤ 0; ihr Minimum ist der Max. Drawdown. Auf dem Desk skaliert er auf das gewählte Zeitfenster neu; der Calmar-Nenner verwendet den Wert seit Beginn.
0 bei einer streng steigenden Reihe (kein Drawdown).
Datenherkunft & Ausführungs-Deduplizierung
Die öffentliche Kurve wird aus der gespeicherten täglichen NAV-Reihe berechnet. CPAPI kann vorläufige Intraday-Werte schreiben; IBKR Flex kann später tägliche Schlusswerte festsetzen. Importierte Ausführungen verwenden Broker-Ausführungs-IDs, wenn diese vorliegen, andernfalls einen dokumentierten Fallback-Schlüssel. Dies ist ein interner, selbst veröffentlichter Abgleichsprozess, keine unabhängige Prüfung.
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Quelle für Tagesschlusswerte: IBKR Flex
Der aktuelle Portfolio-Snapshot wird aus gecachten, IBKR-verknüpften Tiers ausgewählt. Davon getrennt können tägliche IBKR-Flex-Zusammenfassungen einen vorläufigen CPAPI-NAV-Punkt in der historischen Reihe festsetzen oder korrigieren. Die öffentliche Route fragt IBKR nicht bei jeder Anfrage direkt ab.
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Stabiler Schlüssel je Ausführung
Liegt brokerExecutionId vor, verwendet der Import EXEC|brokerExecutionId|symbol|action. Fehlt sie, nutzt er einen zusammengesetzten Fallback aus Zeitpunkt, Symbol, Seite, Menge, Preis und Order-Referenz. Manuelle Zeilen können ebenfalls vorhanden sein.
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Feed-übergreifende Deduplizierung
Die Währung ist aus dem Ausführungs-ID-Schlüssel ausgeschlossen, weil CPAPI und Flex dieselbe Notierung in unterschiedlichen Währungen darstellen können. Order-Referenzen werden separat gespeichert und helfen, Teilausführungen zu gruppieren. Zeilen ohne Ausführungs-ID verwenden den oben beschriebenen Fallback-Schlüssel.
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Gespeicherte tägliche NAV-Historie
Tägliche NAV-Werte werden ohne Anzeige-Limit nach Datum gespeichert. CPAPI-Zeilen sind vorläufig und können intraday aktualisiert werden; ein späterer IBKR-Flex-Schlusswert oder ein Operator-Override kann den Wert für dieses Datum ersetzen. Der Code garantiert keine lückenlose Reihe.
Datenzustands-Maschine
Die öffentliche Portfolio-Zusammenfassung meldet einen Gesamtzustand für den ausgewählten aktuellen Snapshot. Sie testiert weder Quelle, Vollständigkeit noch Festsetzungsstatus jeder historischen NAV-Zeile oder jedes Trades. LIVE, STALE und FALLBACK werden öffentlich ausgegeben; SHADOW ist ein separater Diagnosemodus des Providers.
| Zustand | Bedeutung / Bedingung |
|---|---|
| LIVE | portfolioSource = regular_cache UND Snapshot-Alter ≤ 15 Min. Der ausgewählte regular_cache-Snapshot ist höchstens 15 Minuten alt. Die öffentliche Anfrage fragt IBKR nicht direkt ab. |
| STALE | portfolioSource = cpapi_last_valid ODER regular_cache älter als 15 Min. Der ausgewählte Snapshot ist entweder der letzte gültige CPAPI-Cache oder ein regular_cache-Snapshot, der älter als 15 Minuten ist. Es handelt sich um Cache-Daten. |
| FALLBACK | portfolioSource = flex_shadow Der ausgewählte aktuelle Portfolio-Snapshot stammt aus dem gecachten IBKR-Flex-Shadow-Tier. Die historische NAV-Kurve wird separat aus dem Equity-History-Speicher gelesen. |
| SHADOW | Provider-Diagnosemodus; nicht von public-summary ausgegeben CPAPI bleibt primär, während Flex intern auf Parität geprüft wird. Dies ist keine unabhängige Verifizierung. |
Berechnungen selbst prüfen
Lade die derzeit gespeicherte tägliche NAV-Reihe herunter und rechne die Formeln oben selbst nach. Der Export enthält den Gesamtzustand und die Aktualisierungszeit des aktuellen Snapshots, aber keine Quelle oder Vorläufigkeitskennzeichnung je Zeile; er ist weder Broker-Statement noch unabhängige Prüfung. Der anonymisierte Trade-Export enthält nur die öffentlichen Felder der jüngsten Trades.
Die hier beschriebenen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das persönliche Handelskonto des Gründers. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Diese Seite stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des Kapitals verbunden; individuelle Ergebnisse können erheblich abweichen. Vaapad Capital ist kein zugelassenes Wertpapierinstitut und erbringt keine Portfolioverwaltung. Vollständiger Haftungsausschluss.