Wird geladen …
Definitionen, Datenpfad und Berechnungsgrenzen der Kontowertdarstellung. Gespeicherte NAV-Werte lassen sich vergleichen; sie reichen allein nicht aus, um zahlungsflussbereinigte Renditen oder darauf beruhende Risikokennzahlen nachzurechnen. Dies ist eine selbst veröffentlichte Dokumentation, keine Prognose oder unabhängige Prüfung.
Version 1.2 · Zuletzt überarbeitet 2026-09-12
Die NAV-Kurve bleibt eine nicht zahlungsflussbereinigte Kontowertreihe. Separat wird ein qualifizierter IBKR-PortfolioAnalyst-Bericht mit kumulierter TWR verwendet. Tagesrendite = (1 + TWR heute) / (1 + TWR zuvor) − 1. Der erste Punkt ist nur die Vergleichsbasis; der Abrufstag wird als möglicherweise vorläufig ausgeschlossen. Die Kennzahlen nennen ihren eigenen TWR-Zeitraum, die Kontobasiswährung und den Datenstand.
(Endindex / Startindex)^(365,25 / Kalendertage) − 1
Geometrische Annualisierung der TWR-Veränderung im angegebenen Zeitraum (CAGR), nicht ein hochskaliertes arithmetisches Mittel. Ein Indexwert ist 1 + kumulierte Broker-TWR.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer. Broker-Reporting ist nicht unabhängig geprüft.
Stichproben-Standardabweichung(Tagesrenditen, ddof=1) × √252
Stichproben-Standardabweichung der Tagesrenditen (Bessel-korrigiert, Division durch N−1), mit √252 annualisiert. Misst, wie stark die Tagesrendite typischerweise schwankt — ein Risikomaß, keine Rendite.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer. Broker-Reporting ist nicht unabhängig geprüft.
Mittelwert(Tagesrenditen) / Stichproben-Standardabweichung × √252 (Vergleich 0 %)
Rendite je Einheit der Gesamt-Volatilität, mit auf null gesetztem risikofreien Zins. Höher ist besser.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer. Broker-Reporting ist nicht unabhängig geprüft.
Mittelwert(Tagesrenditen) / √Mittelwert(min(r, 0)²) × √252 (Ziel 0 %)
Wie Sharpe, aber der Nenner bestraft nur Verluste. Abwärts-Abweichung = √( Σ min(rᵢ, 0)² / N ) × √252 — der quadratische Mittelwert der negativen Tagesrenditen gegen ein 0-Ziel, gemittelt über die VOLLE Anzahl N.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer. Broker-Reporting ist nicht unabhängig geprüft.
annualisierte Rendite ÷ |Max. Drawdown|
Geometrisch annualisierte TWR geteilt durch den absoluten maximalen TWR-Drawdown im angegebenen Zeitraum, nicht zwingend seit Kontobeginn und nicht aus NAV-Rückgängen.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer. Broker-Reporting ist nicht unabhängig geprüft.
min über t von ( Wertₜ / laufendes_Hochₜ − 1 )
Der größte prozentuale Rückgang gegenüber einem vorherigen Höchststand innerhalb der betrachteten Wertreihe. Bei gespeicherten Kontowerten beschreibt dies einen NAV-Rückgang, keinen nachgewiesenen Handelsverlust: Auch Auszahlungen und Überträge können die Reihe verändern.
Die NAV-Kurve bleibt unbereinigt. Separat als TWR bezeichnete Drawdowns und Calmar nutzen ausschließlich den qualifizierten Renditeindex mit eigenem Zeitraum.
Die öffentliche Kurve wird aus der gespeicherten täglichen NAV-Reihe berechnet. CPAPI kann vorläufige Intraday-Werte schreiben; IBKR Flex kann später tägliche Schlusswerte festsetzen. Importierte Ausführungen verwenden Broker-Ausführungs-IDs, wenn diese vorliegen, andernfalls einen dokumentierten Fallback-Schlüssel. Dies ist ein interner, selbst veröffentlichter Abgleichsprozess, keine unabhängige Prüfung.
Der aktuelle Portfolio-Snapshot wird aus gecachten, IBKR-verknüpften Tiers ausgewählt. Davon getrennt können tägliche IBKR-Flex-Zusammenfassungen einen vorläufigen CPAPI-NAV-Punkt in der historischen Reihe festsetzen oder korrigieren. Die öffentliche Route fragt IBKR nicht bei jeder Anfrage direkt ab.
Liegt brokerExecutionId vor, verwendet der Import EXEC|brokerExecutionId|symbol|action. Fehlt sie, nutzt er einen zusammengesetzten Fallback aus Zeitpunkt, Symbol, Seite, Menge, Preis und Order-Referenz. Manuelle Zeilen können ebenfalls vorhanden sein. Diese Schlüssel reduzieren doppelte Importe; sie sind keine externe Verifizierung.
Die Währung ist aus dem Ausführungs-ID-Schlüssel ausgeschlossen, weil CPAPI und Flex dieselbe Notierung in unterschiedlichen Währungen darstellen können. Order-Referenzen werden separat gespeichert und helfen, Teilausführungen zu gruppieren. Zeilen ohne Ausführungs-ID verwenden den oben beschriebenen Fallback-Schlüssel.
Tägliche NAV-Werte werden ohne Anzeige-Limit nach Datum gespeichert. CPAPI-Zeilen sind vorläufig und können intraday aktualisiert werden; ein späterer IBKR-Flex-Schlusswert oder ein Operator-Override kann den Wert für dieses Datum ersetzen. Der Code garantiert keine lückenlose Reihe.
Die öffentliche Portfolio-Zusammenfassung meldet einen Gesamtzustand für den ausgewählten aktuellen Snapshot. Sie testiert weder Quelle, Vollständigkeit noch Festsetzungsstatus jeder historischen NAV-Zeile oder jedes Trades. LIVE, STALE und FALLBACK werden öffentlich ausgegeben; SHADOW ist ein separater Diagnosemodus des Providers.
| Zustand | Bedeutung / Bedingung |
|---|---|
| LIVE | portfolioSource = regular_cache UND Snapshot-Alter ≤ 15 Min. Der ausgewählte regular_cache-Snapshot ist höchstens 15 Minuten alt. Die öffentliche Anfrage fragt IBKR nicht direkt ab. |
| STALE | portfolioSource = cpapi_last_valid ODER regular_cache älter als 15 Min. Der ausgewählte Snapshot ist entweder der letzte gültige CPAPI-Cache oder ein regular_cache-Snapshot, der älter als 15 Minuten ist. Es handelt sich um Cache-Daten. |
| FALLBACK | portfolioSource = flex_shadow Der ausgewählte aktuelle Portfolio-Snapshot stammt aus dem gecachten IBKR-Flex-Shadow-Tier. Die historische NAV-Kurve wird separat aus dem Equity-History-Speicher gelesen. |
| SHADOW | Provider-Diagnosemodus; nicht von public-summary ausgegeben CPAPI bleibt primär, während Flex intern auf Parität geprüft wird. Dies ist keine unabhängige Verifizierung. |
Der Export erlaubt den Vergleich gespeicherter NAV-Werte und ihrer unbereinigten Änderungen. Er liefert nicht alle Zahlungsstrom-, Bewertungs- und Währungsbelege für die Rendite- und Risikoformeln oben. Enthalten sind der Gesamtzustand und die Aktualisierungszeit des aktuellen Snapshots, aber keine Quelle oder Vorläufigkeitskennzeichnung je Zeile. Der Export ist weder Broker-Statement noch unabhängige Prüfung; der Trade-Export umfasst nur öffentliche Felder der jüngsten Trades.
Die hier beschriebenen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das persönliche Handelskonto des Gründers. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Diese Seite stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des Kapitals verbunden; individuelle Ergebnisse können erheblich abweichen. Vaapad Capital ist kein zugelassenes Wertpapierinstitut und erbringt keine Portfolioverwaltung. Vollständiger Haftungsausschluss.